Методика оценки рисков при кредитовании

Разумеется, при предоставлении кредитов (особенно крупных) банки также запрашивают у клиентов и тщательно изучают всю возможную документацию. Банк принимает положительное решение по кредитной заявке только после комплексного анализа совокупности факторов, характеризующих финансовое состояние клиента и его бизнес. Но хочется еще раз подчеркнуть, что важнейшим условием выдачи кредита является наличие источников погашения кредита.
Конкурентоспособность и стабильное функционирование  поддерживает за счет создания действенной системы управления рисками, связанными с кредитованием. Банк управляет кредитными рисками через лимитную политику, рейтинговую оценку деятельности клиентов, взвешенную процентную политику, создание специальных резервов, коллегиальное санкционирование кредитов, постоянный действенный контроль за кредитными рисками и развитие кредитной культуры. Система управления рисками с использованием кредитных инструментов способствует формированию качественного ссудного портфеля банка.
Управление рисками кредитного портфеля банка осуществляет управление кредитования, а отдельными кредитами – кредитующие подразделения.
Лимитная политика банка направлена на определение приемлемых параметров риска – установление оптимального равновесия между стремлением к увеличению прибыли и риском. Для снижения кредитного риска  соблюдает лимиты, установленные Донским отделением Сбербанка России, а по ряду операций устанавливает лимиты самостоятельно.
К лимитам, установленным Донским отделением Сбербанка России относятся:
•    лимит максимального размера риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков;
•    индивидуальный лимит риска;
•    целевой лимит риска;
•    лимит риска на субъект РФ;
•    лимит риска на банки-контрагенты;
•    лимит кредитования сотрудников Донского отделения Сбербанка России на цели личного потребления, строительство и приобретение объектов недвижимости;
•    норматив долгосрочной ссудной задолженности;
•    лимит риска на кредитование корпоративных клиентов федерального значения;
•    лимит овердрафта в рублях и иностранной валюте;
•    ограничение суммы банковской гарантии.
 самостоятельно устанавливает такие лимиты, как:
•    лимиты самостоятельного кредитования отделениями юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица;
•    лимит риска на кредитование корпоративных клиентов;
•    лимит риска на муниципальное образование;
•    лимит кредитования физических лиц.
Кредитный риск  определяет на основе рейтинговой оценки заемщика, в основе которой лежит принцип осторожности. По кредитному рейтингу заемщику присваивается класс кредитоспособности. Рейтинг заемщика определяется по единой методологии, установленной соответствующими нормативными документами Сбербанка России:
•    по показателям финансового риска (классификация кредитоспособности);
•    по показателям бизнес-риска (качественный анализ рисков).
Класс кредитоспособности клиента определяется по показателям ликвидности баланса, степени финансовой устойчивости и конечному финансовому результату деятельности заемщика, а также сравнительной динамики показателей оборачиваемости и рентабельности.
Качественный анализ рисков производится путем выявления факторов, влияющих на деятельность заемщика независимо от финансового состояния:
•    внешняя среда (отраслевые и региональные факторы, регулирование деятельности, характер деятельности, удельный вес в обороте рынка, географические рамки деятельности клиента, товары, услуги, клиенты, поставщики и т.д.);
•    качество управления (опыт, компетентность, деловые качества, гибкость руководства, преемственность управления, согласованность позиций акционеров и др.);
•    характер и интенсивность взаимоотношений банка с клиентом - кредитная история (прочность и длительность взаимоотношений, дисциплина расчетов).
Кредитный менеджер (кредитный работник) обеспечивает постоянность рейтинговых обследований в период кредитования, определяет кредитную восприимчивость клиента и корректность оценки заемщика – сочетание требований нормативных документов по кредитованию с индивидуальными особенностями деятельности клиента при наличии адекватной системы контроля.
Процентная политика банка направлена на обеспечение экономической эффективности кредитных операций, поддержание необходимого уровня процентной маржи и совершенствование структуры доходов.
Основу процентной политики банка составляют процентные ставки, утвержденные Сбербанком России.  имеет право регулировать уровень процентных ставок. Уровень процентных ставок в пределах компетенции банка утверждает Кредитный комитет банка, используя дифференцированный подход и исходя из отраслевого признака, размера кредитов и других критериев.
Для обеспечения финансовой стабильности  формирует специальный резерв на возможные потери по ссудам, который используется только на покрытие непогашенной клиентами безнадежной для взыскания и/или признанной нереальной ссудной задолженности по основному долгу. Списание такой задолженности на убытки банка производится в исключительных случаях.
Работу с просроченной задолженностью в территориальном банке осуществляют: управление кредитования, отдел проблемных и просроченных кредитов, управление безопасности и защиты информации, юридическое управление, при необходимости - другие подразделения банка,  а также штаб по работе с просроченной задолженностью.
 осуществляет мониторинг кредитов и контроль за кредитными рисками. Мониторинг кредитов подразумевает отслеживание следующих позиций: 1) своевременной исполнение заемщиком всех условий кредитной сделки, не ограничиваясь отслеживанием своевременности выплат процентов и суммы основного долга; 2) регулярная проверка текущего состояния заемщиков и обеспечения кредита.
Частота процедур контроля за кредитными рисками определяется нормативными документами Сбербанка России и внутренними документами банка. При условии экономического спада или появления проблем в тех отраслях, в которые банк вложил значительную часть кредитных ресурсов (заметное изменение налогового и валютного законодательства, появление новых конкурентов, изменение технологий и др.) частота проверок увеличивается.

Похожие рефераты:

• Методика оценки рисков при кредитовании


Разумеется, при предоставлении кредитов (особенно крупных) банки также запрашивают у клиентов и тщательно изучают всю возможную документацию. Банк принимает положительное решение по...
• Методы оценки финансовых рисков в КБ «Глобэкс» ЗАО
В отношении выбора кредитными организациями метода оценки кредитного риска Банк России не придерживается каких-то жестких административных ограничений. При этом в Положениях № 254-П и № 232-П указан...
• Законодательная база оценки инвестиционных рисков
В работе осуществлена классификация рисков (рис.2), а также их идентификация, которые используются для оценки и управления рисками при реализации проекта.

 

Для ...
• Законодательная база оценки инвестиционных рисков
В работе осуществлена классификация рисков (рис.2), а также их идентификация, которые используются для оценки и управления рисками при реализации проекта.

 

Для ...
• Методика анализа и оценки кредитоспособности заемщика
Виды кредитов различаются по субъектам кредитования, по связи кредита с движением капитала, сфере применения (кредиты для производства и для обращения), срокам (краткосрочные, среднесрочные, долгос...